Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:
Y = Xβ + 𝛆
em que X é uma matriz n × k, β é um vetor k × 1 e g é um vetor n × 1.
Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo.
Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de β.