Questão
2016
CESGRANRIO
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Supervisor de Pesquisas - Gerencial (IBGE)
Considere-duas487acc715b
Considere duas variáveis, X e Y, com as seguintes características: 

• Ambas seguem distribuições normais padronizadas; 

• A covariância entre as variáveis é de 0,70.

Considere ainda a regressão linear de Y em função de X: 

E(YX) =β₀ + β₁

A respeito dos coeficientes β₀ e β₁ e do R² do modelo, tem-se que:
A
β₀ = 0, β₁  = 0,7 e R² < 0,5
B
β₀ = 0,7 β₁ = 0 e R² < 0,5
C
β₀ < 0,5 β₁ = 0 e R² = 0,7
D
β₀ = 0 β₁ < 0,5 e R² = 0,7
E
β₀ = 0, β₁ = R² = 0,7